Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AE - ISIN LU1050469367

VL (2021-04-08) 116.86 €

Encours 1,758.7 M€

Performances ytd -0.45 %

Perf. annualisée 5ans 1.83 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI

Politique d’investissement

Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance de l'indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI, et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur liquidative du Compartiment et la performance de l'Indice. Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1 %. L'Indice est un Indice coupons réinvestis : les coupons versés par les titres de créance composant l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. L'indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI est un indice obligataire représentatif des titres d'entreprise à taux fixe investment grade libellés en EUR et excluant les émetteurs liés à l'alcool, au tabac, au jeu, aux armes militaires, à l'énergie nucléaire, aux divertissements pour adultes, aux armes à feu civiles et aux organismes génétiquement modifiés. La valeur de l'Indice est disponible sur Reuters (.BCMSCIECOR) et sur Bloomberg (RECMTREU). L'expo voir plus
sition à l'Indice sera réalisée par le biais d'une Réplication directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou des actifs éligibles représentant les composantes indicielles dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'indice. Le Compartiment a l'intention de mettre en uvre un modèle de réplication échantillonnée afin de répliquer la performance de l'Indice et il n'est par conséquent pas prévu que le Compartiment détienne chacune des composantes indicielles sous-jacentes à tout moment ou qu'il les détienne dans la même proportion que leurs pondérations dans l'Indice. Le Compartiment peut également détenir des titres qui ne sont pas des composantes indicielles sous-jacentes. Le Gestionnaire d'investissement pourra avoir recours aux instruments dérivés afin de gérer les entrées et sorties de fonds et également si cela permet une meilleure exposition à une composante indicielle. Afin de gérer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêts de titres.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.12 % 8.12 % 4.41 % 1.95
3 ans 2.07 % 6.35 % 5.50 % 0.46
5 ans 1.83 % 9.48 % 4.25 % 0.54

Caracteristiques

Date de création : 2016-06-29

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 0 %

commission de superformance ? Non