Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0010613323

VL (2021-04-08) 181.43 €

Encours 606.3 M€

Performances ytd 10.65 %

Perf. annualisée 5ans 9.50 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40 PR EUR

Stéphane Rizzo

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Son objectif est d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice CAC 40 (indicateur de référence), en essayant de minimiser l'écart de suivi. L'objectif d'écart de suivi est inférieur à 1 %. Si cet écart devient plus élevé que 1 %, l'objectif est de rester néanmoins en-dessous de 5 % de la volatilité de l'indice CAC 40. Afin de réaliser son objectif, une gestion de type indicielle, faisant appel à une analyse quantitative, est mise en uvre. Le risque global de la SICAV est alloué sur chacune de ces stratégies, considérées comme moteurs de performance dans les limites compatibles avec les contraintes d'écart de suivi de la SICAV avec son indice de référence. Ces moteurs de performance, peu corrélés mais pouvant être mis en uvre de façon concomitante, sont regroupés au sein de trois grandes familles : allocation des valeurs : approche multicritères visant à privilégier les titres disposant de caractéristiques f voir plus
inancières et fondamentales, niveau d'exposition aux actions du marché de la zone euro : ajuster de façon systématique à partir d'un modèle technique de suivi de tendance le niveau d'exposition du fonds aux marchés d'actions européens, stratégies optionnelles : mise en uvre de stratégies distinctes à bases d'options listées sur actions. Un contrôle est ensuite effectué de manière à vérifier les écarts sectoriels et les expositions aux autres facteurs du modèle dans les limites compatibles avec les contraintes d'écart de suivi de la Sicav avec son indice de référence.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 39.47 % 39.47 % 19.83 % 2.01
3 ans 6.71 % 21.51 % 22.67 % 0.31
5 ans 9.50 % 57.45 % 22.07 % 0.45
10 ans 6.20 % 82.47 % - -
Origine - 80.50 % 22.23 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-07-02

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 25 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non