Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classique CAPITALISATION - ISIN QS0002105TM6

VL (01/12/2022) 11.14 €

Encours 28.9 M€

Performances ytd -9.66 %

Perf. annualisée 5ans 2.13 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU

Documents

Voir le fonds sur le site de :

BNP Paribas Asset Management France

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCPE est d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence du marché actions MSCI EMU Index. Afin de réaliser son objectif de gestion, le FCPE investit en permanence entre 90% et 100% de son actif dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions émis par des sociétés de tous secteurs appartenant à l'univers d'investissement du MSCI EMU. La stratégie d'investissement du FCPE repose sur une approche ESG combinée avec une approche systématique combinant différents critères en termes de facteurs liés aux actions (valeur, qualité, faible volatilité, progression, etc.). Ces critères couvrent les aspects environnementaux (E) (exemple d'indicateur : l'efficacité énergétique), sociaux (S) (exemples d'indicateurs : les accidents du travail pour les entreprises et l'accès à l'éducation pour les Etats) et de gouvernance (G) (exemples d'indicateurs : l'indépen voir plus
dance du Conseil d'Administration pour les entreprises et la liberté de la Presse pour les Etats). Le fonds prend en compte des critères ESG pour une majorité des titres en portefeuille et applique une méthode de sélection dite «best in class» (meilleures entreprises) qui a pour but d'identifier les émetteurs leaders de leur catégorie selon les critères ESG identifiés par l'équipe d'analystes ISR. Cette analyse est adaptée aux enjeux-clés propres à chaque catégorie d'émetteur. Les sociétés sont notées de 1 à 10 d'après une échelle interne et les moins bien notées (10), sont exclues. Celles impliquées dans une controverse sérieuse et avérée sont également écartées. Cette stratégie repose sur le processus de sélection suivant : - au sein du MSCI EMU Index après application des critères ESG. - classement des titres (sous forme de sous-portefeuilles) en fonction des pondérations fondées sur les 4 facteurs selon une approche systématique. - les 4 sous-portefeuilles mono-factoriels sont combinés de telle sorte à ce qu'ils aient un budget de risque identique . - le portefeuille final est obtenu par optimisation en tenant compte de la combinaison des 4 sous-portefeuilles et des contraintes d'investissement (telles que la limitation du nombre de titres, ratios réglementaires ). Les 4 facteurs utilisés dans cette stratégie systématique sont les suivants : - Le facteur « faible volatilité » . - Le facteur « profitabilité » . - Le facteur « valeur » . - Le facteur « momentum ». Le fonds prend en compte la notation ESG des sociétés et la lutte contre le changement climatique dans ses décisions d'investissement. La stratégie d'investissement intègre des objectifs ESG supplémentaires et impose une réduction de l'empreinte carbone en respectant les principes suivants : Amélioration d'au moins 20% de la notation ESG du portefeuille par rapport à l'indice de référence Réduction d'au moins 50% de l'empreinte carbone du portefeuille par rapport à celle de l'indice de référence

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -7.83 % -7.83 % 17.35 % -0.42
3 ans 0.48 % 1.46 % 24.38 % 0.04
5 ans 2.13 % 11.09 % 20.31 % 0.12
10 ans 4.66 % 57.76 % - -
Origine - 11.43 % 20.23 % -

Caracteristiques

Date de création : 05/03/2007

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non